primero de todo bienvenido, también estaria bien que nos comentaras como tienes el terrario montado, y si tienes los parametros adecuados.
Sobre donde conseguir comida viva en las islas, no tengo ni idea, pero lo que hace mucha gente es comprar grillos y cucas por internet, compran unas 500 y asi ya tienen para una temporada. Y con el tema del material yo haria lo mismo, pedirlos por internet, pero seguramente si buscas hay alguna tienda que vende este tipo de cosas, ya que por ahi e visto que hay bastantes aficionados de las islas canarias.
y si puedes crias tu mismo los grillos y las cucas, asi te olvidas de posibles problemas...